INVESTIGACIÓN

-Identificadores de investigador: 

  • ORCID_ID: https://orcid.org/0000-0002-7631-0238
  • Scopus Author ID: 55496811500
  • ResearcherID: AAC-1811-2021

-Principales Indicadores:

  • 6 artículos en Q1 (JCR y/o SJR) en los últimos 6 años (1 en el primer decil). 

  • Un sexenio de investigación (2014-2020) 
  • Más de 10 TFM dirigidos.

  • Google Scholar: 68 citas, h-index=3, h10-index=2

  • Scopus (ID:55496811500): 36 Citas, h-index=2

  • Thomson Reuters (ID:H-6161-2018): 34 citas, h-index=1

Líneas de investigación: Econometría Financiera, gestión de riesgo de mercado y de crédito, contagio financiero, riesgo sistémico y sistemático. 

Publicaciones más relevantes:

1.Sanchis-Marco,  L.,  Montero, J.M and Fernández-Avilés, G. 2022.  An extended CAViaR model for early-warning of exceedances of the air pollution standards. The case of PM10 in the city of Madrid. Atmospheric Pollution Research, 13 (4) 2022. (JCR 2020: 4.352, Q2, SJR: 0.98, Q1). 

2. García-Jorcano., L., Sanchis-Marco, L., 2021.Systemic-systematic risk in financial system: A dynamic ranking based on expectiles. International Review of Economics & Finance, 75, 330-365.  (JCR 2020: 2.252, Q2, SJR: 0.78 Q2)                                                          

3. García-Jorcano., L., Sanchis-Marco, L., 2021. Measuring systemic risk using multivariate quantile-located ES models. Journal of Financial Econometrics. (JCR 2020: 3.225, Q1, SJR: 1.19, Q1)).                                                                                                                               

4. Fernández-Avilés, G., Montero, J.M., Sanchis-Marco, L., 2020. Extreme downside risk co-movement in commodity markets during distress periods: a multidimensional scaling approach, European Journal of Finance, 26, 1207-1237. ((JCR 2020: 1.809, Q2, SJR: 0.47, Q1)))

5. Rubia, A., León A., Sanchis-Marco, L., 2018. On multicollinearity and the value of the shape parameter in the term structure Nelson-Siegel model, Aestimatio, the ieb international journal of finance, 16, 226 -256. (ESCI)

6. Rubia, A., Sanchis-Marco, L., 2017. Measuring Tail-Risk Cross-Country Exposures in the Banking Industry, Revista de Economia Aplicada, 1, 60-90 (JCR 2017: 0.097 , Q4, SJR: 0.17, Q3))

7. Rubia, A., Serrano Jimenez, P., Sanchis-Marco, L., 2016. Market Frictions and the Pricing of Sovereign Credit Default Swaps, Journal of International Money and Finance, 35, 455-470 (JCR 2016: 1.853, Q1, SJR: 1.893, Q1)

8. Rubia, A., Sanchis-Marco, L., 2013. On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach, International Journal of Forecasting, 29, 202-219 (JCR 2013: 1.39, Q2, SJR: 1.75, Q1)

9. Fernández-Avilés, G., Montero, J.M., Sanchis-Marco, L., 2019. Measuring Financial Risk Co-movement in commodity markets, en Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer International Publishing. (SPI 2018: posición 2 en Economía).

10. Rubia A. Sanchis-Marco, L., 2011 On the Effects of Liquidity and Trading Activity to Forecast Downside Risk Financial Econometrics Modeling, en Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures. Palgrave Macmillan1. (SPI 2018: posición 6 en Economía)

Sexenios de investigación: 1 tramo reconocido (2014-2020). 

Grupos: Mercados Financieros, IP. Antonio Díaz Pérez, reconocido por la UCLM, financiación en 4 convocatorias competitivas.

Proyectos: Investigadora en varios proyectos competitivos.

– IVIE. Proyectos  de investigación. IP: Lidia Sanchis Marco, 2009-2010

-Vicerrectorado de Investigación de la UCLM (Referencia: PL20101710). Grupos de investigación emergentes. IP: Manuel Moreno, 2010-2011.

-Vicerrectorado de Investigación de la UCLM (Referencia: 2020-GRIN-28832; 2019-GRIN-27072.) Ayuda a Grupos de investigación I+D. IP: Antonio Diaz, 2019-2020.

– SANTANDER. Convocatoria 2020 de Proyectos de Investigación Santander-Universidad Complutense de Madrid. IP: Juan Angel Jiménez Martín, 2020-2022.

-ECO2016-78254-P. Ministerio de Economía y Competitividad, 2016-19 IP: Germán López Espinosa.

-Fundación ARECES, 2016-19. IP: Pedro Serrano Jiménez.

Congresos más relevantes:

2021:Worl Finance Conference, Norway. 
2019: INFINITI Conference on International Finance, 2019 Glasgow.
2018: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Madrid; 25th Annual Conference of the Multinational Finance (MFS), Budapest.
2015: European Financial Management Association Annual Meeting, Amsterdam.

Evaluación de revistas:
Revistas: International Review of Financial Analysis, PLUSONE, Revista española de financiación y contabilidad. AESTIMATIO, Estudios de Economía Aplicada, revista de investigaciones turísticas.

Becas: Beca de colaboración, Universidad de Alicante, 2003. Ayuda a jóvenes investigadores, IVIE, 2011. Ayuda para movilidad de investigadores, UCLM, 2016.

-Movilidad:

  • Postdoctoral: Estancia en Cass Business School, London (2016).
  • Predoctoral: Universidad Carlos III de Madrid (2012).