El nacimiento de la Econometría generalmente está datado en diciembre de 1930 con la fundación de la Econometric Society, de la mano de Fisher, Frisch y Roos.

Sobre la Econometric Society (art. 2): “… es una Sociedad Internacional para el progreso de la teoría económica en sus relaciones con la estadística y las matemáticas. Su objeto esencial es el favorecer los puntos de vista teórico y empírico en la exploración de los problemas económicos, estando inspirados dichos estudios en el análisis metódico y riguroso semejante al que ha prevalecido en las Ciencias Naturales». Toda actividad susceptible de favorecer mediata o inmediatamente tal unificación en los estudios económicos teóricos y empíricos cae sobre el campo de acción de la Sociedad.

Sobre la Econometría y sus objetivos han dicho.

Klein (1962):“El principal objetivo de la econometría es dar contenido empírico al razonamiento a priori de la economía”.

Christ (1966): “Producción de declaraciones de economía cuantitativa que explican el comportamiento de variables ya observadas, o predicen la conducta de variables aún no observadas”.

Frisch (1933,  editorial de Econometrica): “… econometría no significa lo mismo que estadística económica. No es similar a lo que llamamos teoría económica, aunque una parte importante de esta teoría tienen marcado carácter cuantitativo. No podría tomarse la econometría como sinónimo de aplicaciones matemáticas a la economía. La experiencia ha demostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, estadística, teoría económica y matemáticas, son condiciones necesarias pero no suficientes para un conocimiento real de las relaciones cuantitativas en la vida económica moderna. Es la unificación de las tres lo que es poderoso. Y esta unificación es lo que constituye la econometría”.

Sobre el Proceso de Modelización:

A grandes rasgos, Intriligator (1990: 16) dispone el proceso de modelización econométrica en sus tres ramas básicas: teoría (a través del modelo soporte), hechos (a través de los datos) y el empleo y conocimiento de ciertos métodos estadísticos especiales que se conocen como métodos econométricos o econometría teórica, constituyendo las aplicaciones de estos modelos la econometría empírica.

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